全球风险管理师考试--考试科目内容

发布时间:2011-09-01 共1页

  第一部分 数量分析 ( 权重 10%)

  •  参数分布估计 •  极限值理论基础 •  假设检验 •  线性回归与相关 •  均值,标准差,相关性,斜率与凸度 •  蒙特卡罗分析 •  概率分布 •  统计特性,相关、协方差与波动率的预测 •  参数分布估计 •  极限值理论基础

  第二部分 市场风险衡量与管理 ( 权重 25%)

  •  股权与商品为标的的衍生品 •  新兴市场风险包括货币危机 •  风险暴露识别与衡量 •  利率风险、外汇风险、权益风险和商品风险 •  利率与债权定价 •  流动性风险 •  公司风险 (包括现金流量风险)的测量与管理 •  风险预算 •  压力检验 •  业绩表现 •  期货、远期合约、互换、期权的估值与风险分析 •  VAR:- 定义,Delta特性,历史模拟,蒙特卡罗模拟- 实施- 局限性- 替代工具 

  第三部分 信用风险衡量与管理 ( 权重 30%)

  •  精算方法与 CreditRisk+工具 •  条件求偿权与 KMV模型 •  交易风险 - 风险暴露- 回收率- 风险控制技术(包括评级触发、抵押与优先条款) •  信用衍生品 •  信用转换、转换矩阵与 CreditMetrics工具 •  信用评级 •  信用差价 •  违约概率 •  利率与收益 •  头寸设置 •  轧差 •  组合信用风险 •  结算风险 •  SPV(特设目的机构)  
 
  第四部分 营运风险与机构整体风险的管理 ( 权重 25%)

  •  集合分布 •  公司风险资本分配 •  SPV(特设目的机构)与证券化分析 •  破产: - 冲销- 优先顺序 •  Basle II- 3大支柱- 以内部评级为基础的实施方法(基础和进阶IRB)- 运行风险(基础和进阶实施方法) •  市场风险、信用风险和运行风险之间的相关性 •  风险资本定义 •  市场 VaRs和运行VaRs之间的差异 •  风险管理系统运行评估 •  运用金融工程对冲操作风险 •  风险管理的实施风险 •  市场风险的内部模型实施方法 (Market Risk Amendment [1996]) •  为运行风险保险 •  法律风险 •  公司整体风险衡量 •  运行风险的严重程度与概率分布 •  运行风险种类 •  金融机构工作流程  
 
  第五部分 风险管理和投资管理 ( 权重 10%)

  •  传统投资风险管理 - 收益衡量评估(夏普比率, 信息比率, 风险系数VaR, 相对VaR, 跟踪误差, 存活偏差)- VaR的实施- 资产混合的Benchmarking- 风险分解和绩效归因- 风险预算- 跟踪误差- 风险限制的设定- alpha转移策略的风险- 养老基金的风险管理

  •  传统投资风险管理 - 对冲基金特有的风险收益衡量(drawdown, Sortino ratio)- 特殊策略的风险(定息债券套利,合并套利,转换套利,证券做空-市场中性策略,宏观策略,危难债券, 投资发展中国家策略)- 资产非流动性,估值,与风险衡量- 杠杆、衍生工具的运用以及他们所产生的风险- 衡量风险因素敞口中存在的问题(动态策略,杠杆,衍生工具,风格转换)- 对冲基金之间,以及对冲基金与其它资产之间的相关性。

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