2010年历年真题(综合题)
| 一、综合题 |
| 1．某机构在3月5日看中A、B、C三只股票，股价分别为20元、25元、50元，计划每只分别投入100万元购买。但预计到6月10日才会有300万元的资金到账，目前行情看涨，该机构决定先买入股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货为1500点，每点乘数为100元，A、B、C三只股票的β系数分别为1.5、1.3、0.6，则该机构应该买进股指期货合约( )张。［2010年9月真题］ |
正确答案:A 解题思路：股票组合的β系数=X β.gif) +X β +X β =1.13。买卖期货合约数= =22.6（张），即约为23张。 |
