1．信贷资产风险分析
　　（1）五级分类
　　（2）银行需要做到如下要求
　　建立健全内部控制体系
　　建立有效的信贷组织管理体制
　　审贷分离
　　完善档案管理制度
　　保障管理层能够及时得到有关贷款的重要信息
　　敦促借款人提供真实准确地财务信息
　　及时根据情况变化调节分类
　　2．违约损失率、预期损失与非预期损失
　　（1）违约损失率（ossRateGivenDefaut，GD）指发生违约时债务面值中不能收回部分所占的比例
　　（2）预期损失和非预期损失，预期损失（E）=违约概率（PD）*违约损失率（GD）*违约敞口风险（EAD）
　　（3）预期与非预期区别
　　预期损失是一个常数，非预期损失是对均值和预期损失的偏离
　　预期损失可用计提准备金的方式补偿，非预期损失要用经济资本金补偿
　　3．内部评级法下的债项评级——核心是GD
　　（1）项目因素
　　（2）公司因素
　　（3）行业因素
　　（4）宏观经济周期因素
　　（5）优先清偿率（seniority）›宏观经济因素›行业因素›企业资本结构因素
　　4．巴塞尔协议对违约损失率估计上的一些规定
　　对于抵押品未认定的优先级公司债，违约损失率50%，抵押品未获认定的次级公司债，GD75%,全额抵押，则在原违约敞口的违约风险损失率基础上乘以0.15