风险管理考试辅导:国家风险评估

发布时间:2011-10-22 共1页

  1.国家风险的定性分析方法
  (1)完全定性分析,指一种非固定格式的国家风险分析报告,分析内容随国家而变化
  (2)结构定性分析,指依据包括定义范围和一些统计分析而写出的标准格式的国家报告
  (3)清单分析,清单分析为一张需要回答待评估国家风险的统计或问题表
  2.国家风险定量分析
  把估计一个国家履行债务、清偿的能力的概率作为一套独立变量或解释变量的函数
  (1)判别分析法——将给定的客体归在几个可选的总体中的一个
  (2)LOGIT分析法——适用于国家的LOGIT方法是指是否对国家债务进行重新安排这一二元事件,重新安排国家债务的概率与几个经济变量有关
  (3)因变量和显著性解释变量的选择
  三个主要的因果关系变量,标示债务负担和外债状况的变量组,标示流动性状况的对外贸易变量组,国内经济变量或指标组

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