一、单个证券收益和风险衡量 
　　期望收益率和期望收益率的方差
　　二、证券组合的收益和风险
　　主要把握两种证券组合的收益和风险
　　三、证券组合的可行域和有效边界
　　（一）证券组合的可行域
　　掌握两种证券组合的可行域
　　相关系数越小，组合的风险越小，特别是在完全负相关的情况下，可以得到无风险组合。
　　根据组合的方差公式，只要成分证券之间不是完全正相关，也就是说，选择相关程度较低、不相关或负相关的证券构建多样化的证券组合，组合的总体方差就会得到改善，这就是通常所说的风险分散原理。
　　随着证券数量的不断增加，也就是说，随着组合分散程度的增加，组合的风险将会不断趋于下降。
　　（二）证券组合的有效边界
　　四、最优证券组合
　　（一）投资者的个人偏好与无差异曲线
　　（二） 最优证券组合的选择