一、多项选择题(以下各小题所给出的4个选项中，有2个或2个以上符合题目要求，请选出正确的选项，不选、错选均不得分) 

1．套利组合存在的可能性的条件有(   )。 

A．套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合

B．资产价格存在稳定性

C．套利组合表现为能够产生正的收益率

D．套利组合可以为零收益 

 

 

 

正确答案:AC　解题思路：要实现一个风险套利组合，应当满足的条件是：首先，套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合；其次，套利组合表现为能够产生正的收益率。 

 

2．以某一特定行业或板块为投资对象的基金就是行业股票基金，如(   )。 

A．房地产基金

B．科技股基金

C．金融服务基金

D．公用事业基金 

 

 

 

正确答案:ABC　解题思路：股票基金的类型之一是按行业分类，即同一行业内的股票往往表现出类似的特性与价格走势。以某一特定行业或板块为投资对象的基金就是行业股票基金，如基础行业基金、资源类股票基金、房地产基金、金融服务基金、科技股基金等。 

 

3．下列关于简单型消极投资策略的说法，正确的有(   )。 

A．具有交易成本最小化的优势

B．具有管理费用最小化的优势

C．放弃了从市场环境变化中获利的可能

D．适用于投资者偏好变化较大的情形 

 

 

 

正确答案:ABC　解题思路：简单型消极投资策略具有交易成本和管理费用最小化的优势，但同时也放弃了从市场环境变化中获利的可能，适用于资本市场环境和投资者偏好变化不大，或者改变投资组合的成本大于收益的状态。 

 

4．确定资产类别收益预期的主要方法有(   )。 

A．历史数据法

B．情景综合分析法

C．界面法

D．成本收益法 

 

 

 

正确答案:AB　解题思路：确定资产类别收益预期的主要方法有历史数据法和情景综合分析法两类。 

 

5．督察长的职责包括(   )。 

A．参加公司业务投资决策会议

B．列席公司董事会

C．调阅公司相关档案资料

D．直接调整不合格的股票投资 

 

 

 

正确答案:ABC　解题思路：督察长享有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业务投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案。